!"#$%&'$()*+,-*,-$&&'$.$//$ $JR 0123456789:;<$=>?@$-+(-A+-+/$ $$BCDEF;GHIJKLMN$OPQRSPT$USVS$WXYYZWVQX[$\]ZWQ^QWSVQX[$^XP$_X[U$]PQWQ[`$Q[UQWSVXP$]PXUaWV\$ +-+/ b -# b ++cd +-+/ b -# b ++ef 0623g9 $cd$=>?@$-+(-A+-+/$ I h i$前言 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 概念数据模型 ...................................................................... 6 5 采集时效性要求 .................................................................... 7 6 数据元表示格式 .................................................................... 7 7 数据元要素定义 .................................................................... 8 7.1 债券基本要素 .................................................................. 8 7.2 浮动利率债券要素 ............................................................. 15 7.3 永续债券要素 ................................................................. 21 7.4 资产支持证券要素 ............................................................. 29 7.5 资产包要素 ................................................................... 33 7.6 资产包信息披露要素 ........................................................... 35 7.7 债券流通要素 ................................................................. 39 7.8 债券发行注册要素 ............................................................. 43 7.9 评级要素 ..................................................................... 45 7.10 债券现金流要素 .............................................................. 48 7.11 债券外部编码要素 ............................................................ 62 7.12 债券存量变动要素 ............................................................ 63 7.13 债券与相关主体关系 .......................................................... 65 7.14 主体基本要素 ................................................................ 66 7.15 主体外部编码要素 ............................................................ 67 参考文献 ............................................................................ 69 =>?@$-+(-A+-+/$ II j k$本文件按照GB/T 1.1!2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出。 本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。 本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、万得信息技术股份有限公司、路孚特信息服务（中国）有限公司、彭博资讯（北京）有限公司。 本文件主要起草人：牛玉锐、郑英立、王超群、赵凌、孙明洁、魏成、徐超、邬隽骁、马彤、解少飞、孙昭苏、金昌骏、张兆嘉、熊歆、汤玥玥、赵丽、刘瑞丰、纪伟伟、苏晓航、张苏林、宋震、马骏、何真、孙涛、陈映洲、史海雄、周立、程海波、蔡骏胜、诸赞松、蒋瑞杰。 =>?@$-+(-A+-+/$ 1 BCDEF;GHIJKLMN$/$Nl$本文件规定了债券价格指标产品编制过程中所涉及的债券概念数据模型、采集时效性要求、数据元表示格式、数据元要素定义相关内容。 本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供基础数据服务的金融信息服务商。 +$MNmnop"$下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中， 注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码 GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码 JR/T 0065—2019 银行间市场基础数据元 ($qr5st$下列术语和定义适用于本文件。$(*/$$uvIJwx$$WX[WZ]VaSY$USVS$RXUZY$用抽象概念表示现实世界的数据模型。 [来源：GB/T 18391—2009，3.2.5] (*+$$IJy$$USVS$ZYZRZ[V$在一定语境中不可再细分的数据单元。 [来源：GB/T 18391—2009，3.3.8] (*($$IJyL$$USVS$ZYZRZ[V$\ZV$数据元的集合，将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合。 (*,$$z{|}~$$Z[aRZPSVZU$SYaZ$UXRSQ[$规定全部允许值列表的值域。 =>?@$-+(-A+-+/$ 2 [来源：GB/T 18391—2009，3.3.13] (*)$$BC$$_X[U$反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程度上可以流通的金融工具。 [来源：JR/T 0229—2021，3.2] (*€$$‚ƒ$$„ZPX$WXa]X[$原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息。 $$$$$[来源：JR/T 0229—2021，6.3.2.19] (*#$$…†ƒ$$UQ\WXa[V$原始期限不超过一年（含）的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息。 [来源：JR/T 0229—2021，6.3.2.19] (*‡$$ˆ‰Š‹Œsˆ$$^QŽZU$WXa]X[$S[U$]ST$SV$RSVaPQVT$债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息。 [来源：JR/T 0229—2021，6.3.2.19] (*$ ˆ‰Š‹‘ˆ $^YXSV$WXa]X[$S[U$]ST$SV$RSVaPQVT 债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有浮动利息。 [来源：JR/T 0229—2021，6.3.2.19] (*/-$$!‚ƒŒsˆ$$^QŽZU$WXa]X[$S[U$]YSQ[$S[QYYS$$债券存续期内支付利息，附有固定